Implied risk-neutral probability density functions from option prices a central bank perspective

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Forecasting volatility in the financial markets
1. Verfasser:	Bahra, Bhupinder (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	1996 > Optionsgeschäft > Derivat > Geldpolitik > Theorie > Großbritannien > Aufsatz im Buch
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