Implied risk-neutral probability density functions from option prices : a central bank perspective

Implied risk-neutral probability density functions from option prices a central bank perspective

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Forecasting volatility in the financial markets
1. Verfasser: Bahra, Bhupinder (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
1996 > Optionsgeschäft > Derivat > Geldpolitik > Theorie > Großbritannien > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISBN:075066942X
9780750669429