Levy processes and option pricing by recursive quadrature

Levy processes and option pricing by recursive quadrature

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic dynamics
Weitere Verfasser: Fusai, Gianluca (BerichterstatterIn), Longo, Giovanni (BerichterstatterIn), Marena, Marina (BerichterstatterIn), Recchioni, Maria Cristina (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Optionsgeschäft > Wissenschaftliche Methode > Theorie > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISBN:1604569115
9781604569117