The evaluation of American option prices under stochastic volatitlity and jump-diffusion dynamics using the method of lines

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
Weitere Verfasser:	Chiarella, Carl (BerichterstatterIn), Kang, Boda (BerichterstatterIn), Meyer, Gunter H. (BerichterstatterIn), Ziogas, Andrew (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Analysis > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249