A generalized approach to portfolio optimization improving performance by constraining portfolio norms

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Management science
Weitere Verfasser:	DeMiguel, Victor (BerichterstatterIn), Garlappi, Lorenzo (BerichterstatterIn), Nogales, Francisco J. (BerichterstatterIn), Uppal, Raman (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Portfolio-Management > Korrelation > Schätztheorie > Statistischer Fehler > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0025-1909