Lévy statt Gauß?! Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Risiko-Manager
Weitere Verfasser:	Kunisch, Michael (BerichterstatterIn), Müller, Daniel (BerichterstatterIn), Schnabl, Jan (BerichterstatterIn), Uhrig-Homburg, Marliese (BerichterstatterIn), Vorgrimler, Stephan (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Kreditrisiko > Verbriefung > Derivat > Risikomanagement > Stochastischer Prozess > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1861-9363