Forward start options under stochastic volatility and stochastic interest rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Ahlip, Rehez (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rutkowski, Marek (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Optionsgeschäft > Volatilität > Stochastischer Prozess > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249