Dynamic hedging performance with the evaluation of multivariate GARCH models evidence from KOSTAR index futures

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Applied economics letters
1. Verfasser:	Moon, Gyu-hyen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yu, Wei-choun (VerfasserIn), Hong, Chung-hyo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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