Dynamic factor models with smooth loadings for analyzing the term structure of interest rates

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Jungbacker, Borus (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Koopman, Siem Jan (VerfasserIn), Wel, Michel van der (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam u.a. 2009
Schriftenreihe:	Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2009,041
Schlagworte:	Zinsstruktur > Schätzung > Rendite > Zustandsraummodell > Maximum-Likelihood-Schätzung > Dynamische Wirtschaftstheorie > Zero-Bond > USA > Fama-Bliss data set > Arbeitspapier > Graue Literatur
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