Dynamic factor models with smooth loadings for analyzing the term structure of interest rates

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Jungbacker, Borus (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Koopman, Siem Jan (VerfasserIn), Wel, Michel van der (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Amsterdam u.a. 2009
Schriftenreihe:Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2009,041
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:51 S.
graph. Darst.