A numerical method to price defaultable bonds based on the Madan and Unal credit risk model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Ballestra, Luca Vincenzo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pacelli, Graziella (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1350-486X