The dynamics of the volatility skew a Kalman filter approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Bedendo, Mascia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hodges, Stewart D. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Volatilität > Zustandsraummodell > Risikomaß > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0378-4266