Modeling high dimensional time series for factors driving volatility strings

Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2009

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Mungo, Julius (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	ca. 2009
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Finanzmarkt > Volatilität > Optionspreistheorie > Faktorenanalyse > Nichtparametrisches Verfahren > Theorie > Graue Literatur > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2009
Beschreibung:	Zsfassung in dt. und engl. Sprache
Beschreibung:	VIII, 126 Bl. graph. Darst.