Empirical performance of multifactor term structure models for pricing and hedging Eurodollar futures options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of financial economics
1. Verfasser:	Kuo, I.-doun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lin, Yueh-neng (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	2000-2002 > Euromarkt > Devisenoption > Hedging > Volatilität > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1058-3300