A DCC-VARMA model of portfolio risk a simple approach to the estimation of the variance-covariance matrix of large stock portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Stock market volatility
1. Verfasser:	Potì, Valerio (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Korrelation > ARCH-Modell > Aktienindex > Risikomaß > Portfolio-Management > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISBN:	9781420099546