Equilibrium portfolio strategies in the presence of sentiment risk and excess volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of finance
1. Verfasser: Dumas, Bernard (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kurshev, Alexander (VerfasserIn), Uppal, Raman (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Portfolio-Management > Kapitalanlage > Börsenkurs > Volatilität > Risikoprämie > Erwartungsbildung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0022-1082