Anticipative stochastic control for Lévy processes with application to insider trading

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbook of numerical analysis ; Vol. 15: Mathematical modeling and numerical methods in finance
Weitere Verfasser:	Sulem, Agnès (BerichterstatterIn), Kohatsu-Higa, Arturo (BerichterstatterIn), Øksendal, Bernt K. (BerichterstatterIn), Proske, Frank (BerichterstatterIn), Di Nunno, Giulia (BerichterstatterIn)
Pages:	15
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Portfolio-Management > Insiderhandel > Stochastischer Prozess > Kontrolltheorie > Theorie > Aufsatz im Buch
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