Anticipative stochastic control for Lévy processes with application to insider trading

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Handbook of numerical analysis ; Vol. 15: Mathematical modeling and numerical methods in finance
Weitere Verfasser: Sulem, Agnès (BerichterstatterIn), Kohatsu-Higa, Arturo (BerichterstatterIn), Øksendal, Bernt K. (BerichterstatterIn), Proske, Frank (BerichterstatterIn), Di Nunno, Giulia (BerichterstatterIn)
Pages:15
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
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Beschreibung
ISBN:9780444518798