A new approach to bad news effects on volatility the multiple-sign-volume sensitive regime EGARCH model (MSV-EGARCH)

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Portuguese economic journal
1. Verfasser:	Curto, José Dias (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tomaz, João Amaral (VerfasserIn), Pinto, José Castro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	1995-2008 > Kapitaleinkommen > Volatilität > Börsenkurs > Informationsverbreitung > Handelsvolumen der Börse > Prognoseverfahren > ARCH-Modell > Zeitreihenanalyse > Welt > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1617-982X