Valuation of mortality risk via the instantaneous Sharpe ratio applications to life annuities

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
Weitere Verfasser:	Bayraktar, Erhan (BerichterstatterIn), Milevsky, Moshe Arye (BerichterstatterIn), Promislow, S. David (BerichterstatterIn), Young, Virginia R. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Sterblichkeit > Leibrente > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1889