Distribution-free upper bounds for spread options and market-implied antimonotonicity gap

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The European journal of finance
1. Verfasser: Laurence, Peter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wang, Tai-ho (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Optionsgeschäft > Optionspreistheorie > Hedging > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1351-847X