Modeling multiple regimes in financial volatility with a flexible coefficient GARCH (1,1) model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric theory
1. Verfasser: Medeiros, Marcelo C. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Veiga, Alvaro (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Kapitalmarkttheorie > Volatilität > ARCH-Modell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0266-4666