Robust static super-replication of barrier options

Zugl.: Trier, Univ., Diss., 2007

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Maruhn, Jan H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin u.a. Walter de Gruyter 2009
Schriftenreihe:	Radon series on computational and applied mathematics 7
Schlagworte:	Options (Finance) > Mathematical models > Hedging (Finance) > Hochschulschrift > Barrier options > Volatilität > Hedging > Optimierung
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