Rate of convergence of Monte Carlo simulations for the Hobson-Rogers model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Antonelli, Fabio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Prezioso, Valentina (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Derivat > Preistheorie > Stochastischer Prozess > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249