Compound scenarios an efficient framework for integrated market-credit risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk
Weitere Verfasser: De Prisco, Ben (BerichterstatterIn), Iscoe, Ian (BerichterstatterIn), Jiang, Yijun (BerichterstatterIn), Mausser, Helmut (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Kreditrisiko > Varianzanalyse > Dekompositionsverfahren > Simulation > Monte-Carlo-Simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1465-1211