Portfolio optimization with CVaR under VG process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Research in international business and finance
1. Verfasser:	Yu, Jinping (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yang, Xiaofeng (VerfasserIn), Li, Shenghong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Portfolio-Management > Risikomaß > Stochastischer Prozess > Aktienmarkt > China > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0275-5319