Econometric modeling of value-at-risk

Value at risk -- Expected shortfall -- VaR and ES modeling -- Liquidity adjusted value-at-risk -- Backtesting value-at-risk.

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Angelidis, Timotheos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Degiannakis, Stavros (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	New York Nova Science Publishers c 2009
Schriftenreihe:	Financial institutions and services series
Schlagworte:	Risikomaß > Risikomanagement > Schätztheorie > Risk management > Econometric models > Value > Ökonometrisches Modell
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Value at risk -- Expected shortfall -- VaR and ES modeling -- Liquidity adjusted value-at-risk -- Backtesting value-at-risk.
Beschreibung:	Includes index. - Literaturverz. S. [63] - 78
Beschreibung:	VI, 83 S. graph. Darst.
ISBN:	1607410400 1-60741-040-0 9781607410409 978-1-60741-040-9