Critical values for linearity tests in time-varying smooth transition autoregressive models when data are highly persistent

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The econometrics journal
1. Verfasser:	Sandberg, Rickard (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1368-4221