Testing parameter constancy in stationary vector autoregressive models against continuous change

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric reviews
1. Verfasser: He, Changli (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Teräsvirta, Timo (VerfasserIn), González, Andrés (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
VAR-Modell > Modellierung > Strukturbruch > Zeitreihenanalyse > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0731-1761