A multi-factor Markovian HJM model for pricing American interest rate derivatives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of quantitative finance and accounting
1. Verfasser: Kramin, Marat V. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Nandi, Saikat (VerfasserIn), Shulman, Alexander L. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Anleihe > Derivat > Markov-Kette > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0924-865X