Portfolio optimization under the value-at-risk constraint

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative fund management
1. Verfasser:	Pirvu, Traian A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Kapitalanlage > Portfolio-Management > Risikomaß > Dynamische Optimierung > Theorie > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISBN:	9781420081916