Finite sample properties of the QMLE for the Log-ACD model application to Australian stocks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
Weitere Verfasser:	Allen, David E. (BerichterstatterIn), Chan, Felix (BerichterstatterIn), McAleer, Michael (BerichterstatterIn), Peiris, Shelton (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Schätztheorie > Maximum-Likelihood-Schätzung > Autokorrelation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0304-4076