An estimation-free, robust conditional value-at-risk portfolio allocation model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
Weitere Verfasser:	Jabbour, Carlos (BerichterstatterIn), Peña, Javier F. (BerichterstatterIn), Vera, Juan C. (BerichterstatterIn), Zuluaga, Luis F. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Risikomaß > Portfolio-Management > Risikomanagement > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1465-1211