Bayesian forecasting of value at risk and expected shortfall using adaptive importance sampling

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hoogerheide, Lennart F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dijk, Herman K. van (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam u.a. 2008
Schriftenreihe:	Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2008,092
Schlagworte:	Risikomaß > Prognoseverfahren > Bayes-Statistik > Maßzahl > Statistische Verteilung > Varianzanalyse > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	36 S. graph. Darst.