La performance et le conservatisme de modèles VAR mensuelle

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Assurances et gestion des risques
1. Verfasser:	Chrétien, Stéphane (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Coggins, Frank (VerfasserIn), Gallant, Paul (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	fre
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	1950-2006 > Risikomaß > ARCH-Modell > Aktienindex > Portfolio-Management > Institutioneller Investor > Simulation > Vergleich > USA > Kanada > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Zsfassung in engl. Sprache
ISSN:	1705-7299