The SABR/LIBOR market model pricing, calibrating and hedging for complex interst-rate derivatives

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rebonato, Riccardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	McKay, Kenneth (VerfasserIn), White, Richard (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Chichester u.a. Wiley 2009
Schlagworte:	Zinsstruktur > Derivat > Zins > Hedging > Optionspreistheorie > Hedging (Finance) > Mathematical models > Options (Finance) > Prices > Derivative securities > Accounting > Interest rate futures > Mathematisches Modell > Preisbildung
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!