The SABR/LIBOR market model : pricing, calibrating and hedging for complex interst-rate derivatives

The SABR/LIBOR market model pricing, calibrating and hedging for complex interst-rate derivatives

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Rebonato, Riccardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: McKay, Kenneth (VerfasserIn), White, Richard (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Chichester u.a. Wiley 2009
Schlagworte:
Zinsstruktur > Derivat > Zins > Hedging > Optionspreistheorie > Hedging (Finance) > Mathematical models > Options (Finance) > Prices > Derivative securities > Accounting > Interest rate futures > Mathematisches Modell > Preisbildung
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
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Beschreibung
Beschreibung:XI, 284 S.
graph. Darst.
ISBN:0470740051
0-470-74005-1
9780470740057
978-0-470-74005-7