Explaining the level of credit spreads option-implied jump risk premia in a firm value model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The review of financial studies
1. Verfasser:	Cremers, Martijn (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Driessen, Joost (VerfasserIn), Maenhout, Pascal J. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	1996-2002 > Zinsstruktur > Risikoprämie > Optionspreistheorie > Stochastischer Prozess > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0893-9454