How much structure is best? a comparison of market model, factor model and unstructured equity covariance matrices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Briner, Beat G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Connor, Gregory (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Portfolio-Management > Finanzmarkt > Korrelation > Faktorenanalyse > Marktstruktur > Großbritannien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1465-1211