Nonparametric estimation methods of integrated multivariate volatilities

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric reviews
Weitere Verfasser: Hoshikawa, Toshiya (BerichterstatterIn), Nagai, Keiji (BerichterstatterIn), Kanatani, Taro (BerichterstatterIn), Nishiyama, Yoshihiko (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
2000 > Volatilität > Nichtparametrisches Verfahren > Schätztheorie > Multivariate Analyse > Theorie > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0731-1761