Can exchange rate volatility explain persistence in the forward premium?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Kellard, Neil (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sarantis, Nicholas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	1991-2005 > Effizienzmarkthypothese > Risikoprämie > Devisenmarkt > Volatilität > Strukturbruch > Theorie > Welt > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-5398