A stochastic receding horizon control approach to constrained index tracking

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Asia-Pacific financial markets
1. Verfasser:	Primbs, James A. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sung, Chang Hwan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Portfolio-Management > Kontrolltheorie > Mathematische Optimierung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1387-2834