Pricing American options under stochastic volatility and jump-diffusion dynamics

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Die Zukunft der Finanzdienstleistungsindustrie in Deutschland
1. Verfasser:	Chiarella, Carl (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Meyer, Gunter H. (VerfasserIn), Ziogas, Andrew (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Aufsatz im Buch
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