Moment based regression algorithms for drift and volatility estimation in continuous-time Markov switching models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The econometrics journal
1. Verfasser:	Elliott, Robert J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Krishnamurthy, Vikram (VerfasserIn), Sass, Jörn (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1368-4221