Financial market models with Lévy processes and time-varying volatility

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
Weitere Verfasser: Kim, Young Shin (BerichterstatterIn), Račev, Svetlozar T. (BerichterstatterIn), Bianchi, Michele Leonardo (BerichterstatterIn), Fabozzi, Frank J. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Optionspreistheorie > ARCH-Modell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0378-4266