Dynamic mean-variance problem with constrained risk control for the insurers

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical methods of operations research
1. Verfasser:	Bai, Lihua (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhang, Huayue (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Portfolio-Management > Institutioneller Investor > Kontrolltheorie > Theorie > Lagrange-Methode > Hamilton-Jacobi-Bellman equation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1432-2994