Least squares kernel smoothing of the implied volatility smile

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied quantitative finance
1. Verfasser:	Fengler, Matthias R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Qihua (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Kleinste-Quadrate-Methode > Theorie > Deutschland > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISBN:	9783540691778