Quantification of spread risk by means of historical simulation

Quantification of spread risk by means of historical simulation

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied quantitative finance
1. Verfasser: Frisch, Christoph (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Knöchlein, Germar (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
1992-2000 > Zinsrisiko > Risikoprämie > Zinsstruktur > Zeitreihenanalyse > Nichtparametrisches Verfahren > Simulation > Risikomaß > Schätzung > Theorie > USA > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISBN:9783540691778