Forecasting value-at-risk with a parsimonious Portfolio Spillover GARCH (PS-GARCH) model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of forecasting
1. Verfasser: McAleer, Michael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Da Veiga, Bernardo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
Risikomaß > ARCH-Modell > Prognoseverfahren > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0277-6693