Using subspace methods for estimating ARMA models for multivariate time series with conditionally heteroskedastic innovations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric theory
1. Verfasser: Bauer, Dietmar (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2008
Schlagworte:
ARMA-Modell > Heteroskedastizität > Schätztheorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0266-4666